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股票价格波动:风险还是价值?
2016-06-22 16:02:00  来源:常州大学

  成果简介基于市场参与者异质偏好假设,论文运用无套利原理和期权博弈思想建立了考虑现金红利条件下的股票波动性价值模型,将股票的波动性价值表现为一对波动性收益期权和波动性损失期权的博弈,并运用最小二乘蒙特卡罗模拟分别描述了常波动条件下股票波动性价值的分布特征。指出独立于流动性价值,波动仍是股票价格及收益的可能影响因素,且股票价格波动不仅可能表现为风险(负价值),也可能表现为价值(正价值)。 

(《管理世界》,2010年11月)

  奖励名称:江苏省第十二届哲学社会科学优秀成果一等奖 

  授奖单位:江苏省人民政府 

 

来源:常州大学   编辑:吴鑫浩

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